PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGEX.TO с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGEX.TO с WPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NGEX.TO in Other Industrial Metals & Mining, WPM in Gold. Over the past 5 years, NGEX.TO returned 106.42%/yr vs 24.27%/yr for WPM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGEX.TO и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NGEX.TO торгуется в CAD, в то время как WPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NGEX.TO показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 1.21%.

NGEX.TO

1 день
6.87%
1 месяц
-9.37%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.06%
1 год
74.95%
3 года*
58.44%
5 лет*
106.42%
10 лет*
—

WPM

1 день
3.35%
1 месяц
-16.51%
С начала года
1.21%
6 месяцев
0.61%
1 год
32.28%
3 года*
40.65%
5 лет*
24.27%
10 лет*
21.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGEX.TO и WPM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		3.95%90.90%87.29%132.47%66.49%255.77%35.06%-41.67%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		1.11%100.91%25.00%24.86%-1.67%4.17%38.45%11.79%

Correlation

The correlation between NGEX.TO and WPM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.24

Over the past year, NGEX.TO and WPM have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGEX.TO:

CA$5.77B

WPM:

$52.82B

EPS

NGEX.TO:

-CA$0.63

WPM:

$3.96

Коэффициент P/B

NGEX.TO:

9.07

WPM:

5.70

Общая выручка (12 мес.)

NGEX.TO:

CA$0.00

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$36.44K

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

NGEX.TO:

-CA$134.74M

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGEx Minerals Ltd

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с NGEX.TO:
NGEX.TO с DOL.TONGEX.TO с LUG.TONGEX.TO с NLRNGEX.TO с WDCNGEX.TO с URANGEX.TO с URNMNGEX.TO с LGD.TO
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

NGEX.TO vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGEX.TO
Ранг доходности на риск NGEX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGEX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGEX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGEX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGEX.TO c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGEX.TOWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.71

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
1.12

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.97

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

2.71

+3.45

NGEX.TO vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGEX.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGEX.TO и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGEX.TO и WPM

Максимальная просадка NGEX.TO за все время составила -66.75%, что больше максимальной просадки WPM в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGEX.TO и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGEX.TOWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.75%

-47.50%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.62%

-33.56%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.62%

-33.56%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.75%

-39.49%

-27.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-28.09%

+11.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-19.28%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

11.95%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NGEX.TO и WPM

NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что NGEX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGEX.TOWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

16.90%

+9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

39.12%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.36%

45.82%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.92%

35.85%

+27.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.85%

37.34%

+34.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGEX.TO и WPM

NGEX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NGEX.TO
NGEx Minerals Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.62%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGEX.TO и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGEx Minerals Ltd и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
888.98M
(NGEX.TO) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NGEX.TO значения в CAD, WPM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NGEX.TO and WPM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGEX.TO и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор