PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGD с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGD с NUKZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NGD (New Gold Inc.) is a stock, while NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGD и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Gold Inc. (NGD) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
27.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGD и NUKZ

2026 (YTD)20252024
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%93.75%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between NGD and NUKZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Gold Inc.

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с AEMNGD с EQXNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

NGD vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGD c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Gold Inc. (NGD) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NGDNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.11

—

NGD vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NGD и NUKZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGDNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.39%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NGD и NUKZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGDNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.46%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

32.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

32.94%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGD и NUKZ

NGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024
NGD
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

NGD and NUKZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGD и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор