PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGAS.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGAS.L с GCLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while GCLE.L is a Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NGAS.L returned -24.98%/yr vs -4.57%/yr for GCLE.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NGAS.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности NGAS.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGAS.L показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 35.86%.

NGAS.L

1 день
4.75%
1 месяц
9.66%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-25.83%
1 год
-34.14%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-23.06%

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
2.63%
С начала года
35.86%
6 месяцев
37.32%
1 год
86.76%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGAS.L и GCLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		-7.29%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%8.82%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%

Correlation

The correlation between NGAS.L and GCLE.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.02

The correlation between NGAS.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NGAS.L и GCLE.L

Секторы
NGAS.L
GCLE.L

Сырьевые материалы

100.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

13.0%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Сырьевые материалы

NGAS.L
100.0%
GCLE.L
3.4%

Коммуникационные услуги

NGAS.L

-

GCLE.L

-

Потребительский циклический сектор

NGAS.L

-

GCLE.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

NGAS.L

-

GCLE.L
0.9%

Энергетика

NGAS.L

-

GCLE.L
13.0%

Финансовые услуги

NGAS.L

-

GCLE.L
0.9%

Здравоохранение

NGAS.L

-

GCLE.L

-

Промышленность

NGAS.L

-

GCLE.L
48.1%

Недвижимость

NGAS.L

-

GCLE.L

-

Технологии

NGAS.L

-

GCLE.L
6.8%

Коммунальные услуги

NGAS.L

-

GCLE.L
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Natural Gas ETF

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NGAS.L:
NGAS.L с UNGNGAS.L с WEAT.LNGAS.L с AESINGAS.L с BOILNGAS.L с KOLDNGAS.L с DTLA.LNGAS.L с CL=F
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L

Доходность на риск

NGAS.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGAS.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGAS.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
3.76

-4.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
4.48

-5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.59

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

7.62

-8.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

25.76

-26.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGAS.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGAS.L на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGAS.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGAS.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

3.76

-4.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.24

-0.34

Просадки

Сравнение просадок NGAS.L и GCLE.L

Максимальная просадка NGAS.L за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки GCLE.L в -72.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGAS.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGAS.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-72.13%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.73%

-11.33%

-36.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.31%

-53.23%

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-69.88%

-23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-32.08%

-67.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.09%

-44.86%

-44.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.35%

3.36%

+29.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NGAS.L и GCLE.L

WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что NGAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGAS.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

9.27%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.46%

16.27%

+31.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

22.99%

+32.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.04%

28.50%

+30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.66%

29.03%

+21.63%

Сравнение комиссий NGAS.L и GCLE.L

NGAS.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGAS.L и GCLE.L

Ни NGAS.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NGAS.L and GCLE.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NGAS.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NGAS.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

NGAS.L is categorized as Commodities, while GCLE.L is Energy Equities. NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for NGAS.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGAS.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор