Сравнение NG.L с IMBBY
NG.L (National Grid plc) and IMBBY (Imperial Brands PLC) are both stocks. NG.L operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NG.L returned 8.08%/yr vs 4.95%/yr for IMBBY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NG.L и IMBBY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NG.L торгуется в GBp, в то время как IMBBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMBBY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NG.L показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у IMBBY с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции NG.L превзошли акции IMBBY по среднегодовой доходности: 8.08% против 4.95% соответственно.
NG.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 8.08%
IMBBY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам NG.L и IMBBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG.L National Grid plc | 8.66% | 25.50% | 3.80% | 11.91% | -2.57% | 27.27% | -4.19% | 30.69% | -9.07% | -3.65% |
IMBBY Imperial Brands PLC | -7.12% | 29.01% | 50.14% | -4.49% | 36.61% | 15.22% | -8.95% | -14.05% | -18.87% | -6.01% |
Correlation
The correlation between NG.L and IMBBY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NG.L:
£60.16B
IMBBY:
$30.19B
NG.L:
£1.24
IMBBY:
£5.30
NG.L:
9.77
IMBBY:
5.32
NG.L:
0.23
IMBBY:
2.13
NG.L:
1.66
IMBBY:
0.60
NG.L:
1.53
IMBBY:
5.58
NG.L:
£36.07B
IMBBY:
£38.07B
NG.L:
£29.59B
IMBBY:
£13.55B
NG.L:
£14.89B
IMBBY:
£8.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG.L vs. IMBBY — Ранг доходности на риск
NG.L
IMBBY
Сравнение NG.L c IMBBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NG.L) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG.L | IMBBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.15 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 0.37 | +3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG.L и IMBBY
Максимальная просадка NG.L за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки IMBBY в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG.L и IMBBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG.L | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -60.06% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -18.26% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -18.26% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -21.86% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.48% | -60.06% | +29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -13.98% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -24.00% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 7.53% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG.L и IMBBY
National Grid plc (NG.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Imperial Brands PLC (IMBBY) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что NG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMBBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG.L | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 6.07% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 15.92% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 20.29% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.12% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 22.94% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG.L и IMBBY
Дивидендная доходность NG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности IMBBY в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.75% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% | 0.00% |
NG.L National Grid plc | 4.01% | 4.14% | 5.79% | 5.39% | 3.85% | 3.47% | 4.89% | 4.91% | 4.53% | 15.43% | 4.97% | 5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NG.L и IMBBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Grid plc и Imperial Brands PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NG.L и IMBBY
NG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
NG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
NG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.62B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
NG.L and IMBBY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NG.L и IMBBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор