Сравнение NFXS с MSDD
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFXS returned 62.78% vs 162.41% for MSDD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -48.72%.
NFXS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.97%
- 6 месяцев
- 15.56%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 62.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -25.05%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- 162.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 22.45% | 29.45% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -48.72% | 274.52% |
Correlation
The correlation between NFXS and MSDD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. MSDD — Ранг доходности на риск
NFXS
MSDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFXS c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.92 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 1.81 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и MSDD
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -84.91% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -84.91% | +53.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -68.63% | +54.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -31.40% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 43.10% | -31.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и MSDD
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 11.96%, в то время как у GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD) волатильность равна 32.11%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | 32.11% | -20.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.56% | 124.37% | -96.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 140.94% | -106.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.75% | 138.59% | -103.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 138.59% | -103.84% |
Сравнение комиссий NFXS и MSDD
NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и MSDD
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.89% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and MSDD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSDD has higher volatility (32.11%) compared to NFXS (11.96%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs MSDD's -84.91%.
On 1-year performance, MSDD leads with 162.41% vs 62.78% for NFXS. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSDD has performed better with a 162.41% return vs 62.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
NFXS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for MSDD.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 1.50% for MSDD.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор