Сравнение NFXS с MSDD
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -47.16%.
NFXS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 13.67%
- 1 месяц
- 85.18%
- С начала года
- -47.16%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.23% | 27.33% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -47.16% | 271.43% |
Correlation
The correlation between NFXS and MSDD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. MSDD — Ранг доходности на риск
NFXS
MSDD
Сравнение NFXS c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXS | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXS | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.70 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок NFXS и MSDD
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -84.91% | +34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -67.67% | +45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.39% | -29.42% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и MSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 141.56% | -108.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 141.56% | -106.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 141.56% | -106.88% |
Сравнение комиссий NFXS и MSDD
NFXS берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и MSDD
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and MSDD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for MSDD.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 1.50% for MSDD.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор