Сравнение NFXS с AMDD
NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) and AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NFXS returned 64.26% vs -83.39% for AMDD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NFXS charges 1.03%/yr vs 0.97%/yr for AMDD.
Доходность
Сравнение доходности NFXS и AMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у AMDD с доходностью -67.76%.
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDD
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -67.76%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -83.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXS и AMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | 4.11% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.76% | -61.12% |
Correlation
The correlation between NFXS and AMDD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXS vs. AMDD — Ранг доходности на риск
NFXS
AMDD
Сравнение NFXS c AMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) и Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXS | AMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.65 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -1.00 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -1.69 | +7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXS и AMDD
Максимальная просадка NFXS за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки AMDD в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXS и AMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXS | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -91.33% | +40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -83.49% | +52.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -90.86% | +77.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.93% | -57.41% | +25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 51.15% | -39.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXS и AMDD
Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) составляет 7.74%, в то время как у Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) волатильность равна 24.12%. Это указывает на то, что NFXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXS | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 24.12% | -16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 52.50% | -26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.81% | 67.47% | -33.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.65% | 66.86% | -32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.65% | 66.86% | -32.21% |
Сравнение комиссий NFXS и AMDD
NFXS берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AMDD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXS и AMDD
Дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности AMDD в 19.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 19.20% | 5.51% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
NFXS and AMDD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (24.12%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, NFXS dropped -50.37% vs AMDD's -91.33%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -83.39% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -83.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
AMDD has the higher dividend yield at 19.20%, compared with 3.23% for NFXS.
Their fees differ too: 1.03% for NFXS and 0.97% for AMDD.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXS и AMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор