Сравнение NFXL с OOQB
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, NFXL returned -65.33% vs -26.47% for OOQB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
NFXL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -31.59%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -31.59% | -33.94% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between NFXL and OOQB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.28 |
The correlation between NFXL and OOQB shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
NFXL
OOQB
Сравнение NFXL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.50 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.88 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.52 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.41 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NFXL и OOQB
Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -53.44% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -53.44% | -18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.99% | -43.69% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -23.32% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 30.24% | +16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и OOQB
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NFXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 0.00% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.08% | 38.69% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.34% | 51.51% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.42% | 58.03% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.42% | 58.03% | +11.39% |
Сравнение комиссий NFXL и OOQB
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и OOQB
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что сопоставимо с доходностью OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 11.66% | 7.97% | 0.59% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and OOQB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXL has higher volatility (12.89%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, OOQB leads with -26.47% vs -65.33% for NFXL. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -26.47% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 11.62% for OOQB.
NFXL is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.75% for OOQB.
OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор