PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFXL с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - NFXL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. NFXL is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, NFXL returned -71.84% vs 347.48% for KORU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%.

NFXL

1 день
2.43%
1 месяц
-12.25%
6 месяцев
-36.66%
С начала года
-44.41%
1 год
-71.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и KORU

2026 (YTD)20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-44.41%-11.98%51.02%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-47.56%

Correlation

The correlation between NFXL and KORU is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.04

The correlation between NFXL and KORU shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFXL и KORU

Секторы
NFXL
KORU

Коммуникационные услуги

100.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

7.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
KORU
2.1%

Сырьевые материалы

NFXL

-

KORU
1.4%

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

KORU
1.3%

Энергетика

NFXL

-

KORU
0.9%

Финансовые услуги

NFXL

-

KORU
7.4%

Здравоохранение

NFXL

-

KORU
2.5%

Промышленность

NFXL

-

KORU
15.2%

Недвижимость

NFXL

-

KORU

-

Технологии

NFXL

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

NFXL

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с GUSHNFXL с NVDG
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

NFXL vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFXLKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.31

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.63

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.37

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.97

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

14.03

-15.52

NFXL vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFXL и KORU

Максимальная просадка NFXL за все время составила -77.64%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.64%

-95.79%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.22%

-70.51%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.62%

-70.51%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-57.39%

+26.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.22%

24.92%

+23.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 23.22%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.22%

70.60%

-47.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.13%

147.53%

-94.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.75%

151.62%

-82.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.44%

94.03%

-24.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.44%

84.35%

-14.91%

Сравнение комиссий NFXL и KORU

NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и KORU

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		12.83%7.97%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and KORU have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to NFXL (23.22%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -77.64% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 347.48% vs -71.84% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 23.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 347.48% return vs -71.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

NFXL has the higher dividend yield at 12.83%, compared with 0.42% for KORU.

NFXL is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор