PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFXL с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFXL с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NFXL is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, NFXL returned -64.17% vs 850.63% for DLLL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NFXL charges 1.06%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности NFXL и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFXL показывает доходность -31.65%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

NFXL

1 день
-4.28%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-31.65%
6 месяцев
-45.39%
1 год
-64.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFXL и DLLL

2026 (YTD)2025
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-31.65%-34.09%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between NFXL and DLLL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.18

The correlation between NFXL and DLLL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NFXL и DLLL

Секторы
NFXL
DLLL

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NFXL
100.0%
DLLL

-

Сырьевые материалы

NFXL

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

NFXL

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

NFXL

-

DLLL

-

Энергетика

NFXL

-

DLLL

-

Финансовые услуги

NFXL

-

DLLL

-

Здравоохранение

NFXL

-

DLLL

-

Промышленность

NFXL

-

DLLL

-

Недвижимость

NFXL

-

DLLL

-

Технологии

NFXL

-

DLLL
66.7%

Коммунальные услуги

NFXL

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с XDQQNFXL с LULGNFXL с NVDGNFXL с MULLNFXL с GUSH
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

NFXL vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 22
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFXL c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFXLDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
6.65

-7.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
4.81

-6.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.60

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

15.02

-15.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

31.34

-32.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFXL vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFXL на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFXL и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFXLDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

6.65

-7.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

3.16

-3.24

Просадки

Сравнение просадок NFXL и DLLL

Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFXLDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.97%

-68.58%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.97%

-57.19%

-14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.02%

-18.86%

-51.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-25.91%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.07%

27.36%

+18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NFXL и DLLL

Текущая волатильность для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) составляет 14.37%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что NFXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFXLDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

69.39%

-55.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.09%

102.08%

-50.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

129.28%

-62.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.51%

130.55%

-61.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

130.55%

-61.04%

Сравнение комиссий NFXL и DLLL

NFXL берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFXL и DLLL

Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		11.67%7.97%0.59%

Часто задаваемые вопросы

NFXL and DLLL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to NFXL (14.37%). In terms of maximum drawdown, NFXL dropped -71.97% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -64.17% for NFXL. On fees, NFXL is cheaper at 1.06% per year. On volatility, NFXL has been the lower-risk option at 14.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -64.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXL is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

NFXL has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.00% for DLLL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFXL и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор