PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFTY с TATAELXSI.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с TATAELXSI.NS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while TATAELXSI.NS (Tata Elxsi Limited) is a stock. Over the past 10 years, NFTY returned 7.28%/yr vs 20.87%/yr for TATAELXSI.NS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и TATAELXSI.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NFTY торгуется в USD, в то время как TATAELXSI.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TATAELXSI.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у TATAELXSI.NS с доходностью -36.50%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям TATAELXSI.NS по среднегодовой доходности: 7.28% против 20.87% соответственно.

NFTY

1 день
0.48%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
-6.35%
С начала года
-7.91%
1 год
-8.24%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.67%
10 лет*
7.28%

TATAELXSI.NS

1 день
-0.91%
1 месяц
-15.96%
6 месяцев
-40.09%
С начала года
-36.50%
1 год
-48.57%
3 года*
-25.62%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и TATAELXSI.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.91%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
TATAELXSI.NS
Tata Elxsi Limited		-36.50%-25.74%-23.75%39.63%-3.10%217.43%121.33%-19.87%-3.57%201.77%

Correlation

The correlation between NFTY and TATAELXSI.NS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.23

The correlation between NFTY and TATAELXSI.NS shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Tata Elxsi Limited

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с TATAELXSI.NS:
TATAELXSI.NS с LTTS.NSTATAELXSI.NS с TCS.NSTATAELXSI.NS с MPHASIS.NSTATAELXSI.NS с HCLTECH.NSTATAELXSI.NS с ITC.NSTATAELXSI.NS с NVDATATAELXSI.NS с VGT

Доходность на риск

NFTY vs. TATAELXSI.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
TATAELXSI.NS
Ранг доходности на риск TATAELXSI.NS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATAELXSI.NS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATAELXSI.NS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATAELXSI.NS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATAELXSI.NS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATAELXSI.NS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c TATAELXSI.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYTATAELXSI.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-1.52

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-2.58

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.71

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-1.02

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.81

+0.59

NFTY vs. TATAELXSI.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа TATAELXSI.NS равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и TATAELXSI.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и TATAELXSI.NS

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки TATAELXSI.NS в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и TATAELXSI.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYTATAELXSI.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-80.14%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-48.73%

+32.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-65.40%

+43.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-71.70%

+50.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-71.70%

+24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-71.70%

+55.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-30.36%

+20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

28.62%

-21.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и TATAELXSI.NS

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.05%, в то время как у Tata Elxsi Limited (TATAELXSI.NS) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TATAELXSI.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYTATAELXSI.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

11.58%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

25.27%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

32.68%

-17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

34.13%

-16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

48.13%

-27.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и TATAELXSI.NS

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности TATAELXSI.NS в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.92%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
TATAELXSI.NS
Tata Elxsi Limited		2.14%1.43%1.03%0.69%0.68%0.82%0.90%1.63%1.08%0.82%1.99%0.98%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and TATAELXSI.NS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и TATAELXSI.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор