Сравнение NFRA с DVUT
NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) and DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) are both Utilities Equities funds - NFRA tracks the STOXX Global Broad Infrastructure Index while DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRA charges 0.47%/yr vs 0.89%/yr for DVUT.
Доходность
Сравнение доходности NFRA и DVUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFRA показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у DVUT с доходностью 8.70%.
NFRA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.81%
DVUT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFRA и DVUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 9.32% | 2.91% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 8.70% | 2.12% |
Correlation
The correlation between NFRA and DVUT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRA vs. DVUT — Ранг доходности на риск
NFRA
DVUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFRA c DVUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) и WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFRA | DVUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFRA и DVUT
Максимальная просадка NFRA за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки DVUT в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRA и DVUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRA | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -18.27% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -9.05% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.92% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRA и DVUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRA | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 26.08% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 26.08% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 26.08% | -11.21% |
Сравнение комиссий NFRA и DVUT
NFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DVUT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRA и DVUT
Дивидендная доходность NFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как DVUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.66% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
NFRA and DVUT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
NFRA has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for DVUT.
NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index, while DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index. They also come from different issuers: FlexShares and WEBs. Their fees differ too: 0.47% for NFRA and 0.89% for DVUT.
Подберите оптимальное распределение для NFRA и DVUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор