Сравнение NFLW с FIYY
NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NFLW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности NFLW и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLW и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -22.41% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between NFLW and FIYY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLW vs. FIYY — Ранг доходности на риск
NFLW
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLW c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLW | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLW и FIYY
Максимальная просадка NFLW за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLW и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | -2.51% | -52.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | -1.91% | -51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -1.50% | -27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLW и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 4.95% | +36.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 4.95% | +35.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 4.95% | +35.35% |
Сравнение комиссий NFLW и FIYY
NFLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLW и FIYY
Дивидендная доходность NFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 82.21%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
NFLW and FIYY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLW and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для NFLW и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор