Сравнение NFLU с MUU
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -64.65% vs 6522.95% for MUU. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
NFLU
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -45.65%
- 1 год
- -64.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.34% | -12.47% | 41.57% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 599.03% | -43.09% |
Correlation
The correlation between NFLU and MUU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between NFLU and MUU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. MUU — Ранг доходности на риск
NFLU
MUU
Сравнение NFLU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -51.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.91 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 125.85 | -126.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 426.84 | -428.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 50.40 | -51.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 6.68 | -6.78 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и MUU
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -75.07% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | -52.72% | -19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | 0.00% | -70.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -23.44% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.27% | 15.51% | +30.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и MUU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 14.50%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 54.78%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 54.78% | -40.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.32% | 105.07% | -53.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 131.77% | -65.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 133.67% | -64.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.18% | 133.67% | -64.49% |
Сравнение комиссий NFLU и MUU
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и MUU
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and MUU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (54.78%) compared to NFLU (14.50%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -72.10% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs -64.65% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 14.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs -64.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: REX Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор