PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLU с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLU с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

NFLU и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLU - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLU и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLU и MUU

2026 (YTD)20252024
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		-2.13%-12.47%41.57%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, NFLU показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

NFLU

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-41.20%
1 год
-15.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NFLU:
NFLU с NFXLNFLU с MULLNFLU с XTAPNFLU с OOQBNFLU с XTJLNFLU с AMDGNFLU с TSYX
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий NFLU и MUU

NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Доходность на риск

NFLU vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLU c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLUMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

7.00

-7.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

3.86

-3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.52

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

17.99

-18.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

50.69

-51.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLU vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLU на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLU и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLUMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

7.00

-7.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.77

-1.51

Корреляция

Корреляция между NFLU и MUU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLU и MUU

NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20252024
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок NFLU и MUU

Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLUMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-75.07%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.10%

-52.72%

-19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.27%

-38.92%

-18.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.15%

-25.08%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.76%

18.71%

+20.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLU и MUU

Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 14.88%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLUMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

47.51%

-32.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.07%

99.28%

-46.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.26%

130.64%

-62.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.21%

127.68%

-58.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.21%

127.68%

-58.47%