PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с VEMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 3 years, NFLT returned 7.42%/yr vs 15.52%/yr for VEMY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 5.93%.

NFLT

1 день
0.07%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.04%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.10%

VEMY

1 день
0.03%
1 месяц
1.22%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.43%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и VEMY

2026 (YTD)2025202420232022
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.58%8.77%6.05%9.16%-1.32%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		5.93%15.27%13.48%14.45%-1.08%

Correlation

The correlation between NFLT and VEMY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с DRSKVEMY с PCYVEMY с CDX

Доходность на риск

NFLT vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTVEMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.06

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
4.70

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.62

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

21.97

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа VEMY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.06

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.83

-0.98

Просадки

Сравнение просадок NFLT и VEMY

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и VEMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-8.77%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-4.00%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-6.57%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.14%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.30%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.84%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и VEMY

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) составляет 1.19%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что NFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.54%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

4.63%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

6.05%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

7.63%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

7.63%

-2.70%

Сравнение комиссий NFLT и VEMY

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и VEMY

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности VEMY в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.49%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.37%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and VEMY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMY has higher volatility (1.54%) compared to NFLT (1.19%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs VEMY's -8.77%.

On 3-year performance, VEMY leads with 15.52% vs 7.42% for NFLT. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFLT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 15.52% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.

VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 5.49% for NFLT.

NFLT is categorized as Multisector Bonds, while VEMY is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.58% for VEMY.

VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и VEMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор