PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLT с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLT с KMID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - NFLT is a Multisector Bonds fund actively managed by Virtus, while KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, NFLT returned 7.04% vs 1.19% for KMID. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности NFLT и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLT показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у KMID с доходностью 2.54%.

NFLT

1 день
0.07%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.48%
1 год
7.04%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.10%

KMID

1 день
0.67%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.10%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLT и KMID

2026 (YTD)20252024
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.58%8.77%-0.67%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.54%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between NFLT and KMID is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов NFLT и KMID

Секторы
NFLT
KMID

Коммунальные услуги

2.7%

-

Финансовые услуги

0.9%
12.1%

Здравоохранение

0.0%
10.8%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%
19.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

49.3%

Коммунальные услуги

NFLT
2.7%
KMID

-

Финансовые услуги

NFLT
0.9%
KMID
12.1%

Здравоохранение

NFLT
0.0%
KMID
10.8%

Недвижимость

NFLT
0.0%
KMID

-

Технологии

NFLT
0.0%
KMID
19.1%

Сырьевые материалы

NFLT

-

KMID

-

Коммуникационные услуги

NFLT

-

KMID

-

Потребительский циклический сектор

NFLT

-

KMID
8.8%

Потребительский защитный сектор

NFLT

-

KMID

-

Энергетика

NFLT

-

KMID

-

Промышленность

NFLT

-

KMID
49.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с TEKXKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

NFLT vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLT c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLTKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.08

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.23

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

0.11

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

0.28

+12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLT vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLT на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLT и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLTKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.08

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.01

+0.85

Просадки

Сравнение просадок NFLT и KMID

Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLTKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-18.89%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-10.71%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.65%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-5.77%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

4.27%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLT и KMID

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) составляет 1.19%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что NFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLTKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.75%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

11.19%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

14.35%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

16.90%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

16.90%

-11.97%

Сравнение комиссий NFLT и KMID

NFLT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLT и KMID

Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.49%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Часто задаваемые вопросы

NFLT and KMID have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (3.75%) compared to NFLT (1.19%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, NFLT leads with 7.04% vs 1.19% for KMID. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NFLT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFLT has performed better with a 7.04% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

NFLT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.11% for KMID.

NFLT is categorized as Multisector Bonds, while KMID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.80% for KMID.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLT и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор