Сравнение NFLT с FLXR
NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) and FLXR (TCW Flexible Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLT returned 6.69% vs 5.43% for FLXR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NFLT charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for FLXR.
Доходность
Сравнение доходности NFLT и FLXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLT показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 1.53%.
NFLT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 4.07%
FLXR
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLT и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 1.91% | 8.77% | 3.37% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 1.53% | 8.37% | 4.42% |
Correlation
The correlation between NFLT and FLXR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLT vs. FLXR — Ранг доходности на риск
NFLT
FLXR
Сравнение NFLT c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLT | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.72 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 15.82 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLT и FLXR
Максимальная просадка NFLT за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLT и FLXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLT | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -1.94% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -1.46% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.04% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.36% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.34% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLT и FLXR
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что NFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLT | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.84% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 1.76% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 2.32% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 2.81% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.81% | +2.13% |
Сравнение комиссий NFLT и FLXR
NFLT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLT и FLXR
Дивидендная доходность NFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности FLXR в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.79% | 5.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 5.49% | 5.74% | 5.76% | 6.02% | 4.16% | 3.41% | 3.63% | 4.33% | 4.81% | 6.23% | 5.30% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
NFLT and FLXR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLT has higher volatility (1.55%) compared to FLXR (0.84%). In terms of maximum drawdown, NFLT dropped -15.17% vs FLXR's -1.94%.
On 1-year performance, NFLT leads with 6.69% vs 5.43% for FLXR. On fees, FLXR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FLXR has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLT has performed better with a 6.69% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLXR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for NFLT.
FLXR has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 5.49% for NFLT.
They also come from different issuers: Virtus and TCW. Their fees differ too: 0.50% for NFLT and 0.40% for FLXR.
FLXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLT и FLXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор