PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJ с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJ с SVAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX).

NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJ и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJ и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		2.22%12.40%9.96%21.30%-23.90%26.75%12.42%30.88%-11.97%12.74%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, NFJ показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции NFJ превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.16% соответственно.

NFJ

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.87%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.12%

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с NFJ:
NFJ с DHYNFJ с EODNFJ с CAIFXNFJ с AMINXNFJ с OIEIXNFJ с SPYNFJ с AIO
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с AMINXSVAAX с MDDVXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с HTDSVAAX с OIEIX

Сравнение комиссий NFJ и SVAAX

NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.

SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Доходность на риск

NFJ vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJ
Ранг доходности на риск NFJ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJ c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJSVAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.34

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.01

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.72

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

7.99

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJ vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJ на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJ и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.86

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между NFJ и SVAAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJ и SVAAX

Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности SVAAX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		9.49%9.46%9.26%7.78%8.83%5.60%6.69%6.92%8.43%8.62%9.52%13.32%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Просадки

Сравнение просадок NFJ и SVAAX

Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и SVAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-51.16%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.86%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-16.17%

-14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.96%

-36.47%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-3.02%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-8.25%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.77%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJ и SVAAX

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что NFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

2.89%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

6.94%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.70%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

13.59%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

15.37%

+3.21%