PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFJ с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFJ с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

NFJ управляется Virtus. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NFJ и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFJ и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		2.22%12.40%9.96%21.30%-23.90%26.75%12.42%30.88%-11.97%12.74%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, NFJ показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции NFJ уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.31% соответственно.

NFJ

1 день
1.98%
1 месяц
-2.40%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.50%
1 год
16.87%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.12%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с NFJ:
NFJ с AMINXNFJ с DHYNFJ с EODNFJ с CAIFXNFJ с OIEIXNFJ с SPYNFJ с HTD
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий NFJ и CDDYX

NFJ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.

CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund

Доходность на риск

NFJ vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFJ
Ранг доходности на риск NFJ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFJ c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFJCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.75

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.78

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

8.25

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFJ vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFJ на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFJ и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFJCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.23

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.86

-0.59

Корреляция

Корреляция между NFJ и CDDYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFJ и CDDYX

Дивидендная доходность NFJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJ
Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund		9.49%9.46%9.26%7.78%8.83%5.60%6.69%6.92%8.43%8.62%9.52%13.32%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок NFJ и CDDYX

Максимальная просадка NFJ за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFJ и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFJCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.92%

-32.74%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-10.17%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-16.91%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.96%

-32.74%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-3.95%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-2.79%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.19%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NFJ и CDDYX

Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NFJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFJCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.45%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

7.00%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

13.67%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

13.31%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

15.68%

+2.90%