PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFFFX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFFFX с VEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NFFFX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

NFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFFFX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFFFX
American Funds New World Fund		-1.50%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у VEMRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции NFFFX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.59% соответственно.

NFFFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.06%
1 год
23.89%
3 года*
13.75%
5 лет*
4.67%
10 лет*
9.64%

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с SPEMNFFFX с DFCEXNFFFX с VEANFFFX с EEMVNFFFX с QQQNFFFX с SCHD
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Сравнение комиссий NFFFX и VEMRX

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

NFFFX
American Funds New World Fund
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

NFFFX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFFFX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFFFXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.44

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.96

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.95

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

7.11

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFFFX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMRX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFFFXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.21

+0.12

Корреляция

Корреляция между NFFFX и VEMRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и VEMRX

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VEMRX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFFFX
American Funds New World Fund		6.10%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и VEMRX

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFFFXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-36.01%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.07%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-32.54%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-36.01%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-8.95%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-12.94%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.04%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и VEMRX

American Funds New World Fund (NFFFX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеют волатильность 7.09% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFFFXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.88%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.91%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.39%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.22%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.39%

-0.41%