PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFFFX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFFFX с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NFFFX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

NFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFFFX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFFFX
American Funds New World Fund		-1.50%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции NFFFX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.42% соответственно.

NFFFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.56%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.06%
1 год
23.89%
3 года*
13.75%
5 лет*
4.67%
10 лет*
9.64%

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с SPEMNFFFX с DFCEXNFFFX с VEANFFFX с EEMVNFFFX с QQQNFFFX с SCHD
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FEDDXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий NFFFX и PZIEX

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
NFFFX
American Funds New World Fund

Доходность на риск

NFFFX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFFFX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFFFXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.16

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.62

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.48

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

9.49

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFFFX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFFFXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.16

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между NFFFX и PZIEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и PZIEX

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFFFX
American Funds New World Fund		6.10%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и PZIEX

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFFFXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-44.59%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.79%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-25.38%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-44.59%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-12.79%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-9.64%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.34%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и PZIEX

Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NFFFX) составляет 7.09%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFFFXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.68%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.57%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.45%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.51%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.31%

+0.67%