Сравнение NFFFX с BEXIX
NFFFX (American Funds New World Fund) and BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, NFFFX returned 10.60%/yr vs 7.31%/yr for BEXIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. NFFFX charges 0.68%/yr vs 1.12%/yr for BEXIX.
Доходность
Сравнение доходности NFFFX и BEXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFFFX показывает доходность 15.51%, а BEXIX немного ниже – 15.32%. За последние 10 лет акции NFFFX превзошли акции BEXIX по среднегодовой доходности: 10.60% против 7.31% соответственно.
NFFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.60%
- Всё время*
- 6.79%
BEXIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 7.31%
- Всё время*
- 5.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NFFFX и BEXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFFFX American Funds New World Fund | 15.51% | 28.52% | 6.78% | 16.11% | -21.86% | 4.98% | 25.17% | 27.89% | -12.08% | 32.92% |
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 15.32% | 30.11% | 7.91% | 8.29% | -25.82% | -6.06% | 29.71% | 18.85% | -18.48% | 40.63% |
Correlation
The correlation between NFFFX and BEXIX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between NFFFX and BEXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFFFX vs. BEXIX — Ранг доходности на риск
NFFFX
BEXIX
Сравнение NFFFX c BEXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и Baron Emerging Markets Fund (BEXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFFFX | BEXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.01 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 5.61 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFFFX и BEXIX
Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки BEXIX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и BEXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFFFX | BEXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -45.58% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -13.60% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.05% | -16.63% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -40.16% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -45.58% | +12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -6.80% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -13.70% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.87% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFFFX и BEXIX
Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NFFFX) составляет 6.94%, в то время как у Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFFFX | BEXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 8.91% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 21.51% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 23.98% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 18.56% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 18.51% | -2.17% |
Сравнение комиссий NFFFX и BEXIX
NFFFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BEXIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFFFX и BEXIX
Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности BEXIX в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 1.77% | 2.04% | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 1.88% | 0.35% | 0.46% | 0.49% | 0.45% | 0.76% | 0.39% |
NFFFX American Funds New World Fund | 5.20% | 6.01% | 4.01% | 2.78% | 1.21% | 7.23% | 0.35% | 3.95% | 2.62% | 2.17% | 1.28% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NFFFX and BEXIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEXIX has higher volatility (8.91%) compared to NFFFX (6.94%). In terms of maximum drawdown, NFFFX dropped -50.17% vs BEXIX's -45.58%.
NFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFFFX и BEXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор