PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFEPX с DNVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFEPX с DNVYX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

NFEPX (Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund) and DNVYX (Davis New York Venture Fund Class Y) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NFEPX returned 15.69%/yr vs 14.94%/yr for DNVYX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NFEPX charges 0.80%/yr vs 0.67%/yr for DNVYX.

Доходность

Сравнение доходности NFEPX и DNVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFEPX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у DNVYX с доходностью 11.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFEPX имеют среднегодовую доходность 15.69%, а акции DNVYX немного отстают с 14.94%.

NFEPX

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.55%
6 месяцев
8.03%
С начала года
8.03%
1 год
19.74%
3 года*
19.94%
5 лет*
8.80%
10 лет*
15.69%

DNVYX

1 день
0.63%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
11.39%
С начала года
11.39%
1 год
25.39%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFEPX и DNVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund		8.03%15.54%24.80%31.61%-29.54%20.42%40.86%36.35%-4.14%27.96%
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		11.39%27.17%31.80%30.49%-17.34%12.74%11.68%31.35%-12.79%22.51%

Correlation

The correlation between NFEPX and DNVYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г.

0.83

Over the past year, the correlation between NFEPX and DNVYX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund

Davis New York Venture Fund Class Y

Часто сравнивают с NFEPX:
NFEPX с FXAIXNFEPX с VOONFEPX с SEEGXNFEPX с ACIHXNFEPX с BPTRXNFEPX с BBLIXNFEPX с ANFFX
Часто сравнивают с DNVYX:
DNVYX с AULDXDNVYX с ONERXDNVYX с AMRGXDNVYX с BPTRXDNVYX с BBLIXDNVYX с FSSKXDNVYX с PROVX

Доходность на риск

NFEPX vs. DNVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFEPX
Ранг доходности на риск NFEPX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFEPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFEPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFEPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFEPX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFEPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DNVYX
Ранг доходности на риск DNVYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNVYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNVYX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNVYX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNVYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNVYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFEPX c DNVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFEPXDNVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.07

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.84

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.25

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

12.39

-8.01

NFEPX vs. DNVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFEPX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа DNVYX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFEPX и DNVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFEPX и DNVYX

Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки DNVYX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и DNVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFEPXDNVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-58.41%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-7.97%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.49%

-21.44%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-30.98%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-36.97%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-0.75%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-9.42%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.09%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NFEPX и DNVYX

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Davis New York Venture Fund Class Y (DNVYX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFEPXDNVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

3.84%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

9.13%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

12.51%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

21.92%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

21.04%

+0.45%

Сравнение комиссий NFEPX и DNVYX

NFEPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DNVYX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFEPX и DNVYX

Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности DNVYX в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNVYX
Davis New York Venture Fund Class Y		9.53%11.15%31.98%7.88%7.54%21.48%5.93%7.63%23.81%8.39%12.88%22.87%
NFEPX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund		5.81%5.08%2.94%0.00%19.87%37.27%11.00%8.94%11.47%5.79%12.73%21.91%

Часто задаваемые вопросы

NFEPX and DNVYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFEPX has higher volatility (6.94%) compared to DNVYX (3.84%). In terms of maximum drawdown, NFEPX dropped -53.78% vs DNVYX's -58.41%.

DNVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFEPX и DNVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор