Сравнение NFE с MSPR
NFE (New Fortress Energy Inc.) and MSPR (MSP Recovery Inc) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while MSPR operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, NFE returned -57.16%/yr vs -94.26%/yr for MSPR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и MSPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -56.12%, что значительно выше, чем у MSPR с доходностью -74.38%.
NFE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -38.83%
- С начала года
- -56.12%
- 6 месяцев
- -63.75%
- 1 год
- -81.88%
- 3 года*
- -73.98%
- 5 лет*
- -57.16%
- 10 лет*
- —
MSPR
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- -29.77%
- С начала года
- -74.38%
- 6 месяцев
- -90.31%
- 1 год
- -99.71%
- 3 года*
- -97.80%
- 5 лет*
- -94.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFE и MSPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -56.12% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 4.75% |
MSPR MSP Recovery Inc | -74.38% | -99.34% | -96.00% | -94.33% | -83.94% | -1.19% | 5.26% |
Correlation
The correlation between NFE and MSPR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
NFE:
$142.33M
MSPR:
$34.01M
NFE:
-$6.58
MSPR:
-$1.13
NFE:
0.09
MSPR:
1.74
NFE:
$1.50B
MSPR:
$9.81M
NFE:
$310.12M
MSPR:
$2.58M
NFE:
-$198.72M
MSPR:
-$617.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. MSPR — Ранг доходности на риск
NFE
MSPR
Сравнение NFE c MSPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и MSP Recovery Inc (MSPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFE | MSPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -1.00 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.16 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFE | MSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.39 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NFE и MSPR
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке MSPR в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и MSPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | MSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -100.00% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.05% | -99.75% | +10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | -100.00% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | -100.00% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.09% | -100.00% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.01% | -70.97% | +24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.43% | 86.13% | -20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и MSPR
Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 20.11%, в то время как у MSP Recovery Inc (MSPR) волатильность равна 28.99%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | MSPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.11% | 28.99% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.76% | 186.53% | -117.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.28% | 272.15% | -140.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.68% | 239.04% | -149.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.57% | 225.63% | -142.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и MSPR
Ни NFE, ни MSPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPR MSP Recovery Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и MSPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и MSP Recovery Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and MSPR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSPR has higher volatility (28.99%) compared to NFE (20.11%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs MSPR's -100.00%.
MSPR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и MSPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор