PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXOY с PROSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEXOY с PROSY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NEXOY (Nexon Co Ltd ADR) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NEXOY in Electronic Gaming & Multimedia, PROSY in Internet Content & Information. Over the past 5 years, NEXOY returned -7.95%/yr vs -0.71%/yr for PROSY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXOY и PROSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexon Co Ltd ADR (NEXOY) и Prosus N.V. (PROSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXOY показывает доходность -41.94%, что значительно ниже, чем у PROSY с доходностью -24.92%.

NEXOY

1 день
0.28%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-41.94%
6 месяцев
-39.99%
1 год
-20.56%
3 года*
-11.36%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
—

PROSY

1 день
-5.69%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-24.92%
6 месяцев
-23.18%
1 год
-8.66%
3 года*
12.81%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXOY и PROSY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NEXOY
Nexon Co Ltd ADR		-41.94%67.83%-17.37%-19.02%16.18%-37.79%128.71%15.32%
PROSY
Prosus N.V.		-24.92%55.67%33.80%-5.32%-17.15%-23.28%45.77%6.28%

Correlation

The correlation between NEXOY and PROSY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEXOY:

$11.53B

PROSY:

$103.60B

EPS

NEXOY:

$156.53

PROSY:

$1.91

Коэффициент P/E

NEXOY:

0.09

PROSY:

4.85

Коэффициент PEG

NEXOY:

0.01

PROSY:

0.03

Коэффициент P/S

NEXOY:

0.02

PROSY:

8.12

Коэффициент P/B

NEXOY:

0.01

PROSY:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

NEXOY:

$520.50B

PROSY:

$12.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEXOY:

$313.71B

PROSY:

$5.31B

EBITDA (12 мес.)

NEXOY:

$181.71B

PROSY:

$10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexon Co Ltd ADR

Prosus N.V.

Часто сравнивают с PROSY:
PROSY с PHGPROSY с STLAPROSY с NPSNYPROSY с SAPPROSY с BRK-BPROSY с SPYPROSY с CGIC

Доходность на риск

NEXOY vs. PROSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXOY
Ранг доходности на риск NEXOY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXOY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXOY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXOY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXOY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXOY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PROSY
Ранг доходности на риск PROSY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROSY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROSY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROSY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROSY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROSY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXOY c PROSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexon Co Ltd ADR (NEXOY) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXOYPROSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.27

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-0.17

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.22

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-0.43

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXOY vs. PROSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXOY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа PROSY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXOY и PROSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXOYPROSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.27

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.02

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Просадки

Сравнение просадок NEXOY и PROSY

Максимальная просадка NEXOY за все время составила -62.15%, что меньше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXOY и PROSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXOYPROSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-69.36%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.74%

-39.09%

-12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.74%

-39.09%

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.74%

-61.97%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.99%

-36.35%

-20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-30.00%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.84%

20.34%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXOY и PROSY

Nexon Co Ltd ADR (NEXOY) и Prosus N.V. (PROSY) имеют волатильность 15.07% и 14.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXOYPROSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

14.76%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.83%

27.37%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

32.71%

+12.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.64%

43.10%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

41.71%

+5.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXOY и PROSY

Ни NEXOY, ни PROSY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NEXOY
Nexon Co Ltd ADR		0.00%0.00%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
PROSY
Prosus N.V.		0.00%0.00%0.28%0.25%0.20%0.20%0.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXOY и PROSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexon Co Ltd ADR и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
155.03B
3.64B
(NEXOY) Общая выручка
(PROSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEXOY and PROSY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEXOY has higher volatility (15.07%) compared to PROSY (14.76%). In terms of maximum drawdown, NEXOY dropped -62.15% vs PROSY's -69.36%.

PROSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXOY и PROSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор