Сравнение NEXNY с FXAIX

С начала года, NEXNY показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEXNY имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexans S.A (NEXNY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEXNY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXNY и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NEXNY и FXAIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NEXNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

Максимальная просадка NEXNY за все время составила -43.86%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXNY и FXAIX.

Nexans S.A (NEXNY) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NEXNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.