PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXNY с PRYMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEXNY с PRYMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEXNY (Nexans S.A) and PRYMY (Prysmian SPA ADR) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NEXNY returned 15.58%/yr vs 25.03%/yr for PRYMY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXNY и PRYMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexans S.A (NEXNY) и Prysmian SPA ADR (PRYMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEXNY показывает доходность 25.69%, что значительно ниже, чем у PRYMY с доходностью 76.00%. За последние 10 лет акции NEXNY уступали акциям PRYMY по среднегодовой доходности: 15.58% против 25.03% соответственно.

NEXNY

1 день
-3.31%
1 месяц
0.48%
С начала года
25.69%
6 месяцев
23.22%
1 год
60.41%
3 года*
34.55%
5 лет*
33.46%
10 лет*
15.58%

PRYMY

1 день
-1.86%
1 месяц
7.40%
С начала года
76.00%
6 месяцев
79.76%
1 год
163.30%
3 года*
68.73%
5 лет*
39.47%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXNY и PRYMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXNY
Nexans S.A		25.69%40.45%25.87%-1.38%1.68%92.27%-13.09%0.38%1.54%18.05%
PRYMY
Prysmian SPA ADR		76.00%60.15%42.14%24.72%0.47%7.10%46.21%29.95%-38.15%29.80%

Correlation

The correlation between NEXNY and PRYMY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г.

0.24

The correlation between NEXNY and PRYMY shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEXNY:

$5.47B

PRYMY:

$51.31B

EPS

NEXNY:

$6.63

PRYMY:

$2.27

Коэффициент P/E

NEXNY:

13.69

PRYMY:

38.61

Коэффициент PEG

NEXNY:

0.63

PRYMY:

0.97

Коэффициент P/S

NEXNY:

0.42

PRYMY:

2.62

Коэффициент P/B

NEXNY:

2.74

PRYMY:

7.43

Общая выручка (12 мес.)

NEXNY:

$16.36B

PRYMY:

$20.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEXNY:

$2.08B

PRYMY:

$6.04B

EBITDA (12 мес.)

NEXNY:

$1.29B

PRYMY:

$2.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexans S.A

Prysmian SPA ADR

Часто сравнивают с NEXNY:
NEXNY с FXAIX
Часто сравнивают с PRYMY:
PRYMY с ABBNYPRYMY с FXAIXPRYMY с ODFLPRYMY с ETNPRYMY с KNSLPRYMY с FIXPRYMY с NHC

Доходность на риск

NEXNY vs. PRYMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXNY
Ранг доходности на риск NEXNY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXNY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXNY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXNY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXNY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRYMY
Ранг доходности на риск PRYMY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRYMY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRYMY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRYMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRYMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRYMY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXNY c PRYMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexans S.A (NEXNY) и Prysmian SPA ADR (PRYMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXNYPRYMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
4.36

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.89

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

10.73

-8.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

32.38

-26.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXNY vs. PRYMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXNY на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа PRYMY равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXNY и PRYMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXNYPRYMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

4.36

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.14

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NEXNY и PRYMY

Максимальная просадка NEXNY за все время составила -43.86%, что меньше максимальной просадки PRYMY в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXNY и PRYMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXNYPRYMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.86%

-58.18%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-15.31%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.86%

-42.01%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-42.01%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-54.97%

+11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.71%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-21.06%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

5.08%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXNY и PRYMY

Текущая волатильность для Nexans S.A (NEXNY) составляет 11.27%, в то время как у Prysmian SPA ADR (PRYMY) волатильность равна 16.11%. Это указывает на то, что NEXNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRYMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXNYPRYMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.27%

16.11%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.24%

30.76%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

37.76%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.90%

34.66%

+28.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.15%

35.73%

+11.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXNY и PRYMY

Дивидендная доходность NEXNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности PRYMY в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NEXNY
Nexans S.A		1.87%2.00%2.30%2.65%1.39%0.61%0.00%0.38%1.52%2.04%0.00%
PRYMY
Prysmian SPA ADR		0.59%0.88%1.16%1.46%1.56%1.04%0.49%2.57%5.65%2.45%3.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXNY и PRYMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexans S.A и Prysmian SPA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B202120222023202420252026
3.11B
5.22B
(NEXNY) Общая выручка
(PRYMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEXNY и PRYMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nexans S.A и Prysmian SPA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%202120222023202420252026
9.6%
35.5%
Активы портфеля
NEXNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexans S.A сообщила о валовой прибыли в 300.00M при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

PRYMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

NEXNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexans S.A сообщила об операционной прибыли в -121.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

PRYMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила об операционной прибыли в 333.00M при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

NEXNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nexans S.A сообщила о чистой прибыли в -153.85M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

PRYMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prysmian SPA ADR сообщила о чистой прибыли в 246.00M при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

NEXNY and PRYMY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRYMY has higher volatility (16.11%) compared to NEXNY (11.27%). In terms of maximum drawdown, NEXNY dropped -43.86% vs PRYMY's -58.18%.

PRYMY currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXNY и PRYMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор