Сравнение NETL с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
NETL и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NETL и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 9.54% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.21% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у AVRE с доходностью 1.21%.
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NETL и AVRE
NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Доходность на риск
NETL vs. AVRE — Ранг доходности на риск
NETL
AVRE
Сравнение NETL c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.63 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 2.44 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NETL и AVRE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и AVRE
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности AVRE в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.72% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и AVRE
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -32.52% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.63% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -8.22% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -15.26% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.73% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и AVRE
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 4.60% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.76% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 8.45% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 14.38% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 16.71% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 16.71% | +9.45% |