Сравнение NESN.SW с WMT
NESN.SW (Nestlé S.A.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — NESN.SW in Packaged Foods, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, NESN.SW returned 4.35%/yr vs 17.52%/yr for WMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NESN.SW торгуется в CHF, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 4.35% против 17.52% соответственно.
NESN.SW
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- -5.90%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 4.35%
WMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 17.52%
Сравнение доходности по годам NESN.SW и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 5.50% | 8.93% | -20.71% | -6.62% | -13.99% | 25.41% | 2.09% | 34.76% | -1.76% | 18.26% |
WMT Walmart Inc. | 9.53% | 8.77% | 87.70% | 2.78% | 0.90% | 4.97% | 12.92% | 27.95% | -2.49% | 40.34% |
Correlation
The correlation between NESN.SW and WMT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESN.SW vs. WMT — Ранг доходности на риск
NESN.SW
WMT
Сравнение NESN.SW c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESN.SW | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.67 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.62 | -5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и WMT
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки WMT в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESN.SW | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -47.57% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -15.94% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.19% | -26.78% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -26.78% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | -26.78% | -11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -8.95% | -19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -11.86% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 4.73% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и WMT
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NESN.SW) составляет 5.72%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESN.SW | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 10.57% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 19.44% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 24.57% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 23.20% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 23.23% | -6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESN.SW и WMT
Дивидендная доходность NESN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW Nestlé S.A. | 3.88% | 3.87% | 4.01% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESN.SW и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NESN.SW and WMT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NESN.SW и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор