PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.94%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.16% против 14.40% соответственно.

NEMIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.39%
1 год
32.20%
3 года*
16.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
7.16%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с LCSMXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с NBGNX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий NEMIX и DEMIX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

3.11

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.29

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

4.81

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

18.57

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.11

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.54

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между NEMIX и DEMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и DEMIX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и DEMIX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-63.15%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-20.32%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-43.95%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-46.29%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.66%

-19.53%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-18.54%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

5.26%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и DEMIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) составляет 5.85%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что NEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

19.15%

-13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

28.50%

-17.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

33.36%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

23.11%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

21.94%

-5.22%