PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEMG с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEMG и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMG и MUU


Доходность по периодам

С начала года, NEMG показывает доходность 16.47%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.


NEMG

1 день
10.32%
1 месяц
-24.87%
С начала года
16.47%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Сравнение комиссий NEMG и MUU

NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.


Доходность на риск

NEMG vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEMG

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMG c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NEMG vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEMGMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.77

+0.16

Корреляция

Корреляция между NEMG и MUU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMG и MUU

NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.


TTM20252024
NEMG
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF
0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок NEMG и MUU

Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и MUU.


Загрузка...

Показатели просадок


NEMGMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.18%

-75.07%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.85%

-38.92%

+7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-25.08%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMG и MUU


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEMGMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.29%

130.64%

-28.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.29%

127.68%

-25.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.29%

127.68%

-25.39%