Сравнение NEMD с ELD
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for ELD.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и ELD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью 1.78%.
NEMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам NEMD и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.23% | 7.10% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 1.78% | 5.76% |
Correlation
The correlation between NEMD and ELD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. ELD — Ранг доходности на риск
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELD
Сравнение NEMD c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMD | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMD и ELD
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и ELD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -31.92% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.74% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -13.23% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и ELD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 8.55% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 10.96% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 11.18% | -4.67% |
Сравнение комиссий NEMD и ELD
NEMD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ELD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и ELD
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности ELD в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.86% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.23% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and ELD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for NEMD.
ELD has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 5.23% for NEMD.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.55% for ELD.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и ELD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор