Сравнение NEMD с EDGH
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both exchange-traded funds - NEMD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Neuberger Berman, while EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NEMD charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и EDGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у EDGH с доходностью 6.82%.
NEMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGH
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMD и EDGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.23% | 7.10% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 6.82% | 15.44% |
Correlation
The correlation between NEMD and EDGH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. EDGH — Ранг доходности на риск
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDGH
Сравнение NEMD c EDGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMD | EDGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMD и EDGH
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки EDGH в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и EDGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -12.47% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -9.59% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.51% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и EDGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | EDGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 18.25% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 15.55% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 15.55% | -9.04% |
Сравнение комиссий NEMD и EDGH
NEMD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и EDGH
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности EDGH в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.10% | 1.18% | 3.19% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.23% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and EDGH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
NEMD has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 1.10% for EDGH.
NEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while EDGH is Commodities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 1.01% for EDGH.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и EDGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор