Сравнение NEIMX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции NEIMX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 9.24% против 7.01% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и PSECX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
NEIMX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
NEIMX
PSECX
Сравнение NEIMX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.63 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.00 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.11 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 4.41 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.63 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.54 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и PSECX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и PSECX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и PSECX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -31.13% | -61.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -8.36% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -18.47% | -74.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -31.13% | -61.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -6.09% | -83.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -3.90% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.10% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и PSECX
Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что NEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.54% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.74% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 13.18% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 11.92% | +564.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 13.18% | +394.44% |