Сравнение NEIMX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.18% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и FGINX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
NEIMX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
NEIMX
FGINX
Сравнение NEIMX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.84 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.47 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.55 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 10.90 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.72 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.53 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и FGINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и FGINX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и FGINX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -54.80% | -38.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.56% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -16.21% | -76.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -37.37% | -55.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -5.46% | -84.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -9.74% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.70% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и FGINX
Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.05% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.24% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 9.01% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 16.22% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 14.88% | +561.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 17.04% | +390.58% |