Сравнение NEIMX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.35% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и FBLEX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
NEIMX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
NEIMX
FBLEX
Сравнение NEIMX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.00 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.44 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.39 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 6.40 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.76 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.70 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и FBLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и FBLEX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и FBLEX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -39.73% | -53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.55% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -19.00% | -73.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -39.73% | -53.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -4.93% | -85.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -3.86% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.51% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и FBLEX
Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.05% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.24% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.05% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 15.24% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 14.81% | +561.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 17.40% | +390.22% |