PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEIMX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEIMX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности NEIMX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEIMX и AVERX

2026 (YTD)2025
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%22.27%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neiman Large Cap Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий NEIMX и AVERX

NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

NEIMX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEIMX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEIMXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEIMX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEIMXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.17

-1.14

Корреляция

Корреляция между NEIMX и AVERX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEIMX и AVERX

Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEIMX и AVERX

Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEIMXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.94%

-11.33%

-81.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.08%

-6.66%

-83.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.39%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NEIMX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEIMXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

19.13%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

576.30%

19.13%

+557.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

407.62%

19.13%

+388.49%