Сравнение NEHI с BFJL
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - NEHI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
NEHI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -40.24%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -34.75% | -1.24% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -2.20% |
Correlation
The correlation between NEHI and BFJL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. BFJL — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение NEHI c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и BFJL
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -21.27% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.64% | -18.46% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.78% | -12.67% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.31% | 13.16% | +45.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.31% | 13.27% | +45.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.31% | 13.27% | +45.04% |
Сравнение комиссий NEHI и BFJL
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и BFJL
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.09% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and BFJL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.09%, compared with 1.41% for BFJL.
NEHI is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор