PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFSX с NOIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFSX с NOIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX).

NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г.. NOIAX управляется Natixis. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFSX и NOIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFSX и NOIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		-6.51%32.80%-5.28%18.93%-15.88%8.73%4.06%24.35%-24.20%29.57%

Доходность по периодам

С начала года, NEFSX показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у NOIAX с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции NEFSX превзошли акции NOIAX по среднегодовой доходности: 14.49% против 6.25% соответственно.

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%

NOIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-3.11%
1 год
14.85%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund

Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP
Часто сравнивают с NOIAX:
NOIAX с FTIHXNOIAX с GQJPXNOIAX с ESGYXNOIAX с FHLFXNOIAX с GATEXNOIAX с SIMYXNOIAX с ANDIX

Сравнение комиссий NEFSX и NOIAX

NEFSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NOIAX в 1.15%.

NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

NEFSX vs. NOIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NOIAX
Ранг доходности на риск NOIAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFSX c NOIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) и Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFSXNOIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.89

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.42

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.15

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

4.53

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFSX vs. NOIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFSX и NOIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFSXNOIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Корреляция

Корреляция между NEFSX и NOIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFSX и NOIAX

Дивидендная доходность NEFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности NOIAX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%
NOIAX
Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund		3.32%3.11%2.96%1.72%1.77%1.55%0.24%2.99%4.56%1.04%2.07%2.77%

Просадки

Сравнение просадок NEFSX и NOIAX

Максимальная просадка NEFSX за все время составила -55.83%, примерно равная максимальной просадке NOIAX в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFSX и NOIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFSXNOIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.83%

-53.97%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-14.34%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-38.21%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-53.97%

+21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-11.56%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-11.64%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.18%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFSX и NOIAX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) составляет 4.93%, в то время как у Natixis Funds Trust I Oakmark International Fund (NOIAX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что NEFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFSXNOIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.84%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.47%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

20.44%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

20.32%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

22.43%

-2.71%