PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.38%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.04%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.

NEFRX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.58%
3 года*
3.15%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.28%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с BAICXNEFRX с WCPNXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с MWHYXMWIGX с MWLDXMWIGX с MWESXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIX

Сравнение комиссий NEFRX и MWIGX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

NEFRX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.38

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.07

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.24

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

8.14

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWIGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.16

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.04

Корреляция

Корреляция между NEFRX и MWIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и MWIGX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MWIGX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и MWIGX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-18.32%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.35%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-18.32%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.73%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-4.54%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.65%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и MWIGX

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.26%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.04%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

3.48%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

4.91%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.78%

+0.24%