Сравнение NEFOX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFOX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFOX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -2.41% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFOX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции NEFOX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 13.46% против 10.22% соответственно.
NEFOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.46%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFOX и TILVX
NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
NEFOX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
NEFOX
TILVX
Сравнение NEFOX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFOX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.01 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.46 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.30 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.11 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFOX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NEFOX и TILVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFOX и TILVX
Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 7.32% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок NEFOX и TILVX
Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFOX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -60.05% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.79% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -19.00% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -40.15% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -4.83% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -8.32% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.51% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFOX и TILVX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.46% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFOX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.38% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 8.32% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 15.76% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 14.82% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 17.65% | +3.23% |