Сравнение NEFOX с FBLEX

С начала года, NEFOX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции NEFOX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 13.46% против 11.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NEFOX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFOX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NEFOX и FBLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и FBLEX.

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.