Сравнение NEFJX с LGRRX
NEFJX (Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund) and LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both mutual funds - NEFJX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Natixis, while LGRRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFJX returned 9.94%/yr vs 15.98%/yr for LGRRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEFJX charges 1.25%/yr vs 0.92%/yr for LGRRX.
Доходность
Сравнение доходности NEFJX и LGRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFJX показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции NEFJX уступали акциям LGRRX по среднегодовой доходности: 9.94% против 15.98% соответственно.
NEFJX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.94%
LGRRX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам NEFJX и LGRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFJX Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund | 7.50% | 12.15% | 4.56% | 24.82% | -10.19% | 30.44% | 8.93% | 24.67% | -15.16% | 6.32% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -1.80% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
Correlation
The correlation between NEFJX and LGRRX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between NEFJX and LGRRX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFJX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск
NEFJX
LGRRX
Сравнение NEFJX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFJX | LGRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 0.73 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 2.17 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFJX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.77 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NEFJX и LGRRX
Максимальная просадка NEFJX за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFJX и LGRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFJX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -64.70% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -17.93% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -27.84% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -34.85% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.97% | -34.85% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -5.11% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -21.24% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.81% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFJX и LGRRX
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеют волатильность 4.57% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFJX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.42% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 13.15% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 16.94% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 22.89% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 21.05% | +0.98% |
Сравнение комиссий NEFJX и LGRRX
NEFJX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LGRRX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFJX и LGRRX
Дивидендная доходность NEFJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности LGRRX в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.55% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
NEFJX Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund | 7.75% | 5.82% | 1.42% | 0.29% | 5.96% | 21.29% | 0.55% | 0.70% | 27.90% | 12.20% | 7.42% | 16.34% |
Часто задаваемые вопросы
NEFJX and LGRRX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFJX has higher volatility (4.57%) compared to LGRRX (4.42%). In terms of maximum drawdown, NEFJX dropped -65.58% vs LGRRX's -64.70%.
NEFJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFJX и LGRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор