Сравнение NEFHX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFHX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFHX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции NEFHX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 4.77% против 3.04% соответственно.
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFHX и THHYX
NEFHX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
NEFHX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
NEFHX
THHYX
Сравнение NEFHX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFHX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.80 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.78 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.39 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 10.88 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFHX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.80 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.13 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между NEFHX и THHYX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFHX и THHYX
Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок NEFHX и THHYX
Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFHX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -8.83% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.12% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -8.83% | -9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -8.83% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.90% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -1.64% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.45% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFHX и THHYX
Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFHX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.59% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.57% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 2.74% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.90% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 3.68% | +2.48% |