PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFFX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFFX с GWOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFFX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFFX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		-5.50%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		3.10%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEFFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции NEFFX превзошли акции GWOAX по среднегодовой доходности: 13.77% против 11.04% соответственно.

NEFFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
1.25%
1 год
30.94%
3 года*
21.83%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.77%

GWOAX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.28%
С начала года
3.10%
6 месяцев
9.71%
1 год
28.87%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с AIVSXNEFFX с GFFFXNEFFX с AMCPXNEFFX с AWSHXNEFFX с CAEIX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAXGWOAX с NALFX

Сравнение комиссий NEFFX и GWOAX

NEFFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

NEFFX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFFX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFFXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.83

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.51

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.52

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

11.23

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFFX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFFX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GWOAX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFFX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFFXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Корреляция

Корреляция между NEFFX и GWOAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFFX и GWOAX

Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности GWOAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		10.45%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.33%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок NEFFX и GWOAX

Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFFXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-49.84%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.43%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-26.21%

-10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-35.28%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-6.28%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-9.06%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.56%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFFX и GWOAX

American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что NEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFFXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

5.89%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.70%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

15.92%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

15.21%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.48%

+2.52%