Сравнение NEFFX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFFX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFFX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | -5.50% | 31.31% | 23.87% | 29.47% | -29.50% | 12.31% | 33.79% | 26.75% | -4.17% | 34.66% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции NEFFX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 13.77% против 9.93% соответственно.
NEFFX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 13.77%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFFX и GMGEX
NEFFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
NEFFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
NEFFX
GMGEX
Сравнение NEFFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFFX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.94 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.63 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.59 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 11.30 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.22 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между NEFFX и GMGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFFX и GMGEX
Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 10.45% | 9.87% | 9.61% | 4.19% | 0.19% | 7.55% | 2.69% | 7.57% | 10.31% | 8.50% | 2.51% | 6.41% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок NEFFX и GMGEX
Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.12% | -58.47% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.62% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -28.58% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -34.98% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -6.81% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -16.84% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.66% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFFX и GMGEX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что NEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFFX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.09% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.78% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 15.72% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 14.74% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.02% | +2.98% |