PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		-5.50%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%22.72%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, NEFFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

NEFFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
1.25%
1 год
30.94%
3 года*
21.83%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.77%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с AIVSXNEFFX с GFFFXNEFFX с AMCPXNEFFX с AWSHXNEFFX с CAEIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий NEFFX и GCCHX

NEFFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Доходность на риск

NEFFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.55

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.20

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.57

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

16.21

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFFX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.55

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между NEFFX и GCCHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFFX и GCCHX

Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		10.45%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFFX и GCCHX

Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-54.32%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.89%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-54.32%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-9.81%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-14.11%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.20%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFFX и GCCHX

Текущая волатильность для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) составляет 7.51%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что NEFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

9.28%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

17.44%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

27.93%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

26.92%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

25.23%

-6.23%