Сравнение NEARX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NEARX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEARX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEARX U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund | -0.09% | 3.47% | 2.19% | 3.04% | -5.25% | -0.46% | 2.94% | 2.40% | 1.58% | 1.48% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.18% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции NEARX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.30% соответственно.
NEARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.01%
NMTRX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEARX и NMTRX
NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Доходность на риск
NEARX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
NEARX
NMTRX
Сравнение NEARX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEARX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.93 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 2.71 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEARX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.97 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между NEARX и NMTRX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEARX и NMTRX
Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEARX U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund | 2.26% | 2.45% | 2.65% | 2.50% | 1.10% | 0.88% | 1.10% | 1.46% | 2.01% | 1.47% | 1.36% | 1.83% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.18% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок NEARX и NMTRX
Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEARX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -16.36% | -63.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -4.75% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.91% | -16.36% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.91% | -16.36% | +9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.96% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -2.93% | -22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.63% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEARX и NMTRX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 0.95%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEARX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.05% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.80% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 4.91% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 3.98% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 4.38% | -1.82% |