Сравнение NDX1.DE с SPYD
NDX1.DE (Nordex SE) is a stock, while SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past 10 years, NDX1.DE returned 7.70%/yr vs 8.09%/yr for SPYD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDX1.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDX1.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDX1.DE показывает доходность 42.17%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции NDX1.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.09% соответственно.
NDX1.DE
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -13.24%
- 6 месяцев
- 28.49%
- С начала года
- 42.17%
- 1 год
- 105.56%
- 3 года*
- 48.27%
- 5 лет*
- 24.05%
- 10 лет*
- 7.70%
- Всё время*
- 8.31%
SPYD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 19.59%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 8.09%
- Всё время*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам NDX1.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDX1.DE Nordex SE | 42.17% | 158.39% | 8.37% | -21.21% | 9.12% | -28.60% | 83.52% | 59.28% | -14.56% | -56.48% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 19.59% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | -18.93% | 23.94% | -0.43% | -1.18% |
Correlation
The correlation between NDX1.DE and SPYD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between NDX1.DE and SPYD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDX1.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
NDX1.DE
SPYD
Сравнение NDX1.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordex SE (NDX1.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDX1.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.63 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 9.79 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDX1.DE и SPYD
Максимальная просадка NDX1.DE за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDX1.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDX1.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -45.82% | -47.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.60% | -5.77% | -17.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.40% | -19.95% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.50% | -22.47% | -34.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.07% | -45.82% | -33.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.20% | -0.47% | -16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.68% | -8.00% | -50.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | 2.13% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDX1.DE и SPYD
Nordex SE (NDX1.DE) имеет более высокую волатильность в 14.85% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что NDX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDX1.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 4.16% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.43% | 8.90% | +25.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.05% | 12.38% | +35.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.04% | 15.75% | +31.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.61% | 20.22% | +29.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDX1.DE и SPYD
NDX1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDX1.DE Nordex SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.13% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
NDX1.DE and SPYD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NDX1.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор