PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDX1.DE с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDX1.DE с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDX1.DE (Nordex SE) is a stock, while SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past 10 years, NDX1.DE returned 5.45%/yr vs 8.43%/yr for SPYD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NDX1.DE и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Nordex SE (NDX1.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NDX1.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDX1.DE показывает доходность 40.38%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции NDX1.DE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.45% против 8.43% соответственно.

NDX1.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-14.83%
С начала года
40.38%
6 месяцев
57.72%
1 год
123.63%
3 года*
51.74%
5 лет*
21.00%
10 лет*
5.45%

SPYD

1 день
1.01%
1 месяц
3.93%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.10%
1 год
18.26%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDX1.DE и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDX1.DE
Nordex SE		40.38%158.39%8.37%-21.21%1.84%-33.05%83.44%59.24%-14.51%-56.48%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.07%-7.77%22.96%0.80%4.95%42.66%-18.93%23.94%-0.43%-1.18%

Correlation

The correlation between NDX1.DE and SPYD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.15

The correlation between NDX1.DE and SPYD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordex SE

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с NDX1.DE:
NDX1.DE с VWS.CONDX1.DE с BUFQNDX1.DE с QLDNDX1.DE с TQQQNDX1.DE с EXXT.DENDX1.DE с QQQNDX1.DE с MGK
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

NDX1.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDX1.DE
Ранг доходности на риск NDX1.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDX1.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDX1.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDX1.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDX1.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDX1.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDX1.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordex SE (NDX1.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDX1.DESPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.53

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.24

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

3.18

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.53

8.44

+12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDX1.DE vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDX1.DE на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDX1.DE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDX1.DESPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.53

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.44

-0.48

Просадки

Сравнение просадок NDX1.DE и SPYD

Максимальная просадка NDX1.DE за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDX1.DE и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDX1.DESPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-45.82%

-52.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-5.77%

-12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-19.95%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.68%

-22.47%

-37.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.76%

-45.82%

-33.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-1.01%

-52.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.12%

-8.08%

-75.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

2.17%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NDX1.DE и SPYD

Nordex SE (NDX1.DE) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что NDX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDX1.DESPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

2.73%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.47%

8.38%

+23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.26%

11.96%

+34.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.15%

15.86%

+31.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.42%

20.20%

+29.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDX1.DE и SPYD

NDX1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDX1.DE
Nordex SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.15%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

NDX1.DE and SPYD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDX1.DE и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор