PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVG с NUDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDVG с NUDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) and NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - NDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while NUDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG International DM. NDVG is actively managed, while NUDM is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDVG charges 0.64%/yr vs 0.30%/yr for NUDM.

Доходность

Сравнение доходности NDVG и NUDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NDVG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUDM

1 день
-0.62%
1 месяц
4.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.70%
1 год
21.49%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDVG и NUDM

2026 (YTD)20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-1.62%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.90%29.60%5.47%17.70%-15.16%-0.32%

Correlation

The correlation between NDVG and NUDM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.71

The correlation between NDVG and NUDM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDVG и NUDM

Секторы
NDVG
NUDM

Технологии

28.9%
12.1%

Финансовые услуги

14.7%
25.9%

Промышленность

10.2%
21.2%

Здравоохранение

9.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.4%

Энергетика

5.3%
0.7%

Коммунальные услуги

5.1%
3.8%

Недвижимость

3.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.5%

Сырьевые материалы

2.2%
5.4%

Технологии

NDVG
28.9%
NUDM
12.1%

Финансовые услуги

NDVG
14.7%
NUDM
25.9%

Промышленность

NDVG
10.2%
NUDM
21.2%

Здравоохранение

NDVG
9.8%
NUDM
10.8%

Потребительский циклический сектор

NDVG
9.7%
NUDM
6.0%

Потребительский защитный сектор

NDVG
7.7%
NUDM
7.4%

Энергетика

NDVG
5.3%
NUDM
0.7%

Коммунальные услуги

NDVG
5.1%
NUDM
3.8%

Недвижимость

NDVG
3.9%
NUDM
2.3%

Коммуникационные услуги

NDVG
2.7%
NUDM
4.5%

Сырьевые материалы

NDVG
2.2%
NUDM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRONDVG с DGRWNDVG с VUGNDVG с BDGS
Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с VXUSNUDM с SPDWNUDM с SCHFNUDM с ESGDNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPY

Доходность на риск

NDVG vs. NUDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVG c NUDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NDVG vs. NUDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVGNUDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок NDVG и NUDM

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDVGNUDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.71%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и NUDM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDVGNUDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.64%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.59%

—

Сравнение комиссий NDVG и NUDM

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NUDM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и NUDM

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности NUDM в 6.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		4.41%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.92%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

NDVG and NUDM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUDM is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUDM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.

NUDM has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 4.41% for NDVG.

NDVG is categorized as Large Cap Growth Equities, while NUDM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.64% for NDVG and 0.30% for NUDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDVG и NUDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор