Сравнение NDQ.AX с ARMR.AX
NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) and ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) are both exchange-traded funds - NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, NDQ.AX returned 28.81% vs 4.02% for ARMR.AX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NDQ.AX charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for ARMR.AX.
Доходность
Сравнение доходности NDQ.AX и ARMR.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDQ.AX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у ARMR.AX с доходностью -4.35%.
NDQ.AX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 21.80%
ARMR.AX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDQ.AX и ARMR.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 12.48% | 12.19% | 17.94% |
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | -4.35% | 47.73% | 12.11% |
Correlation
The correlation between NDQ.AX and ARMR.AX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDQ.AX vs. ARMR.AX — Ранг доходности на риск
NDQ.AX
ARMR.AX
Сравнение NDQ.AX c ARMR.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDQ.AX | ARMR.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.15 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 0.39 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDQ.AX | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.15 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок NDQ.AX и ARMR.AX
Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки ARMR.AX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и ARMR.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDQ.AX | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -22.10% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -22.10% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -18.60% | +18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.60% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 8.83% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDQ.AX и ARMR.AX
Текущая волатильность для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) составляет 2.85%, в то время как у Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDQ.AX | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 6.74% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 18.79% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 23.12% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 22.91% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 22.91% | -3.77% |
Сравнение комиссий NDQ.AX и ARMR.AX
NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ARMR.AX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDQ.AX и ARMR.AX
Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ARMR.AX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.42% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.44% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
NDQ.AX and ARMR.AX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NDQ.AX is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NDQ.AX is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.55% for ARMR.AX.
NDQ.AX is categorized as Nasdaq-100, while ARMR.AX is Aerospace & Defense. NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index, while ARMR.AX tracks VettaFi Global Defence Leaders Index. Their fees differ too: 0.48% for NDQ.AX and 0.55% for ARMR.AX.
Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и ARMR.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор